国内上市公司可转换债券定价实证分析

• 作者: 刘兴旺 王先婷
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 期权 二叉树模型 Black-Scholes公式
• 年，卷（期）: 2005,（18）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 52
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1679字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2005.18.029

摘要

本文考虑了可转换债券隐含的转股、赎回、回售等条款,借鉴二叉树模型和Black-Scholes公式对沪深市19只转债进行实证研究,发现目前国内可转债存在不同程度的低估并分析原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王先婷		2	9	1.0	2.0
2	刘兴旺	复旦大学管理学院	2	9	1.0	2.0