现代信用风险计量模型比较研究

• 作者: 刘晓星
• 来源期刊: 广东商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 信用风险计量 模型比较分析 应用分析
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 34-39
• 页数: 6页
• 分类号: F832.21
• 字数: 7188字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-2506.2006.02.008

摘要

现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论证各模型的应用局限性和在我国应用的可行性,从而得出结论:现阶段相比于其他模型,CreditRisk+更具有可用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓星	广东商学院金融学院	55	773	16.0	26.0