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中国上海燃料油期货定价模型研究
中国上海燃料油期货定价模型研究
作者:
高辉
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
燃料油
协整检验
VAR
冲击反应
摘要:
采用协整理论及基于VAR的Grange因果关系检验与冲击反应函数方法对中国上海期货交易所燃料油期货价格作建模分析.单位根检验显示,选取的样本序列均为I(1).Granger因果关系检验显示:美原油期货价格,新加坡180燃料油现货价格变量为燃料油期价的Granger原因;上海燃料油期货价格是黄埔现货价格的单向的Granger原因,期货价格对现货价格具有发现作用.最终作出的长期协整方程显示:美原油期货价格,新加坡180燃料油现货价格、欧元汇率与上海燃料油现货价构成长期显著的均衡关系.美原油期货价格对沪燃料油期价的弹性为0.85;新加坡180燃料油现货价格对沪燃料油期价的弹性为0.78;欧元汇率对沪燃料油期价的弹性为1.04.从最终建立动态模型来看,模型有较好的拟 合及预测精度.因此,该模型对沪燃料油期价风险控制具有较好的参考作用.
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文献信息
篇名
中国上海燃料油期货定价模型研究
来源期刊
石油化工技术经济
学科
经济
关键词
燃料油
协整检验
VAR
冲击反应
年,卷(期)
2006,(1)
所属期刊栏目
项目评价
研究方向
页码范围
14-21
页数
8页
分类号
F407
字数
7683字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-1099.2006.01.003
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
高辉
中大期货公司研究所
2
64
2.0
2.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
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2020(2)
引证文献(0)
二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
燃料油
协整检验
VAR
冲击反应
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
石油化工技术与经济
主办单位:
中国石化上海石油化工股份有限公司
出版周期:
双月刊
ISSN:
1674-1099
CN:
31-2004/TE
开本:
16开
出版地:
上海市金山区北随塘河路72号
邮发代号:
4-623
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
1822
总下载数(次)
6
总被引数(次)
7675
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