基于独立成分分解的多元波动率模型

• 作者: 王明进 陈奇志
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 独立成分分解 IC-GARCH模型 O-GARCH模型 条件相关系数
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 56-64
• 页数: 9页
• 分类号: F830
• 字数: 7868字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2006.05.008

摘要

利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型--IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈奇志	北京大学光华管理学院	5	105	4.0	5.0
2	王明进	北京大学光华管理学院	13	177	8.0	13.0