有交易费的无套利市场模型

• 作者: 周玉元 李晨 陈丽萍
• 来源期刊: 湖南农业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 交易费 套利机会 市场模型 辅助鞅
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 327-329
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2819字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-1032.2006.03.026

摘要

假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晨	湖南农业大学理学院	21	22	3.0	4.0
2	陈丽萍	湖南财政经济学院基础课部	16	6	1.0	1.0
3	周玉元	湖南农业大学理学院	26	77	6.0	8.0