基于分形分布的VaR与CVaR计算

• 作者: 唐邵玲 王百胜
• 来源期刊: 湖南城市学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 稳定分布 VaR CVaR
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 43-46
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 4365字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7304.2006.02.016

摘要

用stable软件对上证指数进行稳定分布拟合,并做了x2和Dn检验.依此,给出分形分布下的VaR与CVaR的计算公式.实证及检验结果表明,与正态分布下的VaR及CVaR计算相比,利用分形分布计算VaR与CVaR更谨慎,合理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐邵玲	湖南师范大学数学与计算机科学学院	18	104	7.0	9.0
2	王百胜	湖南师范大学数学与计算机科学学院	1	12	1.0	1.0