作者:
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
大量研究表明金融数据的概率分布具有明显的厚尾、峰尖特性,正态分布并不能很好地处理这一特性.针对这个问题,在稳定分布的条件下对CVaR方法进行研究,推导了在稳定分布条件下VaR与CVaR的计算公式,为CVaR模型的进一步研究提供了理论基础.
推荐文章
α稳定分布下信号的维格纳分布分析方法
FLOA
时频分析
维格纳分布
异构式分布下的Internet数据挖掘方法优化研究
异构式分布
internet
数据挖掘方法
优化研究
多种角能量分布下的空间相关性研究
无线通信
空间相关性
角能量分布
通用方程
α稳定分布下信号的小波分析方法
稳定分布
分数低阶
小波变换
时-频分析
分数低阶小波分析
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 稳定分布下的CVaR分析
来源期刊 重庆工学院学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 金融风险 条件风险价值 稳定分布
年,卷(期) 2009,(1) 所属期刊栏目 数学·物理
研究方向 页码范围 165-168
页数 4页 分类号 O21|F830.9
字数 2224字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.01.037
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周健 兰州交通大学交通运输学院 3 10 3.0 3.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (3)
共引文献  (16)
参考文献  (2)
节点文献
引证文献  (3)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1952(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
1999(2)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(1)
2001(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2004(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2009(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2011(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2012(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2017(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
金融风险
条件风险价值
稳定分布
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆市九龙坡区杨家坪
chi
出版文献量(篇)
7998
总下载数(次)
17
总被引数(次)
41083
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导