稳定分布下的CVaR分析

• 作者: 周健
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融风险 条件风险价值 稳定分布
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 165-168
• 页数: 4页
• 分类号: O21|F830.9
• 字数: 2224字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.01.037

摘要

大量研究表明金融数据的概率分布具有明显的厚尾、峰尖特性,正态分布并不能很好地处理这一特性.针对这个问题,在稳定分布的条件下对CVaR方法进行研究,推导了在稳定分布条件下VaR与CVaR的计算公式,为CVaR模型的进一步研究提供了理论基础.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周健	兰州交通大学交通运输学院	3	10	3.0	3.0