基于神经网络的股票中期预测

• 作者: 张骏 李春伟
• 来源期刊: 计算机工程与科学
• 学科: 工学
• 关键词: 模糊曲线法 神经网络 股票预测
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 研究与实现
• 页码范围: 115-117
• 页数: 3页
• 分类号: F830|TP183
• 字数: 2491字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-130X.2006.05.035

摘要

本文给出了一种基于BP神经网络的股票市场建模、预测以及决策方法.应用神经网络进行股票中期预测,输入数据的复杂性给网络训练效率和预测精度造成了显著的负面影响.我们应用模糊曲线分析法进行了输入变量的筛选,该方法主要是用来压缩输入数据的维度,发现影响产出变量的重要因素.它通过求相关度,贡献弹性,根据样本点拟合样本曲线,最后选取出影响变量的重要因素.结果表明,经该方法处理后的数据输入神经网络不仅减少了输入数据量,使训练时间减少,运算速度提高,而且预测精度有了明显的改善.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张骏	西北工业大学自动控制学院	83	669	13.0	23.0
2	李春伟	西北工业大学自动控制学院	1	22	1.0	1.0