我国沪市股价波动性的实证分析

• 作者: 凌卫平 范丽红
• 来源期刊: 北方经济：学术版
• 学科: 经济
• 关键词: 股价指数 波动性 GAKCH 实证分析
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 页码范围: 58-59
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5

摘要

本文以上证综指日收益率作为研究对象，从实证的角度采用GARCH模型族研究了1999年至2005年间我国股价波动的统计特征。实证结果表明：我国股价波动具有尖峰厚尾特征、异方差性和波动的非对称性；验证了高风险对应于高收益的投资组合理论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范丽红	云南大学经济学院	5	56	2.0	5.0
2	凌卫平	云南大学经济学院	5	56	2.0	5.0