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摘要:
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因子多元GARCH模型在资产组合投资决策中的应用
资产组合
套利定价理论
因子多元GARCH模型
基于资产组合优化的市场信息价值
资产组合优化
市场信息价值
不完全信息市场
财富效用
多阶段资产组合选择均值-VaR模型的研究
组合证券选择
多阶段
Value-at-Risk
有效边缘
基于跳-扩散过程的资产-负债模型研究
投资组合选择
跳-扩散过程
资产-负债模型
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 资产组合平衡模型新解
来源期刊 中国教育导刊 学科 经济
关键词 斜率 移动 资产存量结构 资产总量
年,卷(期) 2006,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 30-32
页数 3页 分类号 F830.59
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王双平 郑州大学升达经贸管理学院 2 0 0.0 0.0
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2006(0)
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研究主题发展历程
节点文献
斜率
移动
资产存量结构
资产总量
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国教育导刊
月刊
1811-2137
CN 39-3843/G
北京市100071信箱23分箱
出版文献量(篇)
4158
总下载数(次)
36
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