多因素资产组合模型及最优解存在性

• 作者: 李家军 秦超英
• 来源期刊: 西安理工大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 无风险资产 组合模型 最优解
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 437-442
• 页数: 6页
• 分类号: F224.11
• 字数: 4608字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4710.2004.04.024

摘要

针对m种风险资产和1种无风险资产,建立了新的包含无风险资产的多因素资产组合模型,并证明了该模型解的存在性及其性质.仿真结果表明,该模型优于均值-方差模型,其给定条件下持无风险资产的资产组合非系统风险可达最小.该模型更接近现实,具有实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李家军	西北工业大学经济研究中心	60	420	11.0	19.0
2	秦超英	西北工业大学经济研究中心	41	214	8.0	12.0