Copula函数在分析沪深股市相依结构中的应用

• 作者: 胡勇 龚金国
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: COPULA 经验分布 K-S检验 极大似然估计
• 年，卷（期）: 2006,（9X）
• 页码范围: 32-33
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

Copula函数为金融市场非线性相依性的研究提供了一种新方法。本文将三种给定的Copula模型用于研究上证指数和深圳指数之间的非线性相依结构。我们首先采用经验分布去估计沪、深指数的边际分布,其次利用极大似然法去估计Copula中的参数,最后再进行分布拟合检验,并做了数据敏感度分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡勇	四川大学数学学院	91	694	14.0	24.0
2	龚金国	西南财经大学经济数学系	9	81	3.0	9.0