极值VaR的两种估计方法研究

• 作者: 丁唯
• 来源期刊: 苏州科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 风险价值 极值理论
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 41-45
• 页数: 5页
• 分类号: F064.1
• 字数: 4606字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-0687.2007.01.009

摘要

主要使用极值理论中的两种方法对上证指数进行VaR估计,并且进行后验测试以评价该方法的可靠性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁唯	南京大学商学院	4	30	3.0	4.0