极值理论与VaR计算

• 作者: 叶中行 李贺
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论 在险价值 尾部分布
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 124-127
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F830
• 字数: 3962字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2007.02.008

摘要

介绍了利用极值理论研究随机变量尾部性质的方法,并将其应用于金融产品在险价值(VaR)的计算.实证分析表明,与传统的计算VaR的方法相比,极值理论方法能更好地利用已知历史数据,并能在计算高置信度VaR时克服传统方法中误差较大的缺点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系	80	1154	20.0	31.0
5	李贺	上海交通大学数学系	1	22	1.0	1.0