保险人最优投资行为分析

• 作者: 荣喜民 赵慧
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson分布 连续时间 保险基金 投资分析
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 370-374
• 页数: 5页
• 分类号: F224|O29
• 字数: 3283字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.04.007

摘要

本文在假设索赔次数服从Poisson分布的情况下,利用所收保费与赔付费用的差额,直接考虑承保风险,建立保险基金投资模型,求出最优投资比例关于投保人数等变量的显式表示,分析投资在风险资产上的比例与投保人数等外生变量间的关系,对保险人进行保费投资和根据市场变化调整投资比例有重要的理论和实践意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	赵慧	天津大学理学院	19	116	6.0	10.0