H值意义下优良证券组合的筛选

• 作者: 柴俊 梁亦孔
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: H值 证券组合 市场指数模型 均值方差模型
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 数学 统计学
• 页码范围: 92-97
• 页数: 6页
• 分类号: F224.0
• 字数: 3911字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2007.05.012

摘要

研究如何从证券市场上的众多证券中筛选出"好"的若干种证券进行组合投资.首先,在允许卖空的情况下,第一次给出了评价证券组合优劣的H值准则,然后在H值意义下进行优良证券组合的筛选. 其次, 引入市场指数模型, 得到市场指数模型下H值的简化定理, 使筛选工作成为可能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁亦孔	上海工程技术大学基础学院	19	11	2.0	2.0
2	柴俊	华东师范大学数学系	24	175	8.0	12.0