蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用

• 作者: 张鸿雁 高洁
• 来源期刊: 广东商学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 布莱克-斯科尔公式 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 字数: 3577字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-2506.2007.01.010

摘要

在引进布莱克-斯科尔公式进行实物期权定价的基础上,考虑了因素的不确定性对实物期权定价的影响.为了消除这些影响,采用概率分布法处理不确定性因素.先直接利用随机数考虑离散情况下的期权定价,再使用蒙特卡罗模拟方法进行反复计算,减少误差,这样得到的结果更加稳定且贴近实际,从而有利于做出更精确的决策.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学教学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	高洁	中南大学教学科学与计算技术学院	14	124	6.0	11.0