基于DFA的我国股票市场标度特性研究

• 作者: 宁宣熙 胡永生 都国雄
• 来源期刊: 南京师大学报（自然科学版）
• 学科: 物理学
• 关键词: 经济物理学 股票市场 标度特性 持久性 标度指数 消除趋势波动分析法(DFA)
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 物理学
• 页码范围: 48-53
• 页数: 6页
• 分类号: O59
• 字数: 3910字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2007.03.011

摘要

将消除趋势波动分析法(DFA)应用于我国沪深两市不同时间标度收盘指数的对数收益率序列,全面分析了我国股市的标度特性.发现标度指数随着考察时间的长短,即数据个数的不同而不同,但从长期来看,两市波动都存在持久性特征,而且收益率的绝对值序列和平方值序列的持久性更明显;在相同时间范围内,不同时间标度序列的标度指数相差不大,存在标度不变性;小标度时间序列存在多重分形特征.这些结果说明我国股票市场存在复杂的非线性动力学特性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宁宣熙	南京航空航天大学经济与管理学院	204	2932	27.0	42.0
2	都国雄	南京航空航天大学经济与管理学院	15	118	4.0	10.0
6	胡永生	南京理工大学电子工程与光电技术学院	8	139	6.0	8.0