基于Markowitz和VaR模型的股指期货风险预警

• 作者: 刘海峰 宋新平 龙泉
• 来源期刊: 上海电机学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 风险控制 投资组合 均值方差模型 风险值
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 67-70
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3046字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0020.2007.01.016

摘要

利用风险估价(Value at Risk,VaR)技术评估过程,考虑Markowitz均值方差模型,通过Markowitz模型投资组合的有效边界,得出风险值的计算区间,更符合实际的经济意义.为基金投资股指期货提供了有效地进行市场风险的监控手段.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋新平	东华大学旭日工商管理学院	10	143	7.0	10.0
2	刘海峰	东华大学旭日工商管理学院	31	148	6.0	11.0
3	龙泉	上海电机学院经济管理学院	7	18	3.0	4.0