一类可变保费的双险种风险模型的破产概率

• 作者: 朱宗元
• 来源期刊: 泰山医学院学报
• 学科: 生物学
• 关键词: 破产概率 Cox过程 可变保费
• 年，卷（期）: 2007,（9）
• 所属期刊栏目: 论著
• 页码范围: 720-723
• 页数: 4页
• 分类号: Q21
• 字数: 2459字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-7115.2007.09.018

摘要

目的 研究一类可变保费的双险种风险模型.方法 利用拉氏变换、微积分方法确立破产概率满足的积分-微分方程,进行定量分析.结果 获得一类可变保费的双险种风险模型的破产概率表达式.结论 破产概率表达式可以应用于风险定量分析,有良好的应用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱宗元	泰山医学院管理学院	9	32	3.0	5.0