股指期货在资产组合管理中的运用

• 作者: 杨彬 陈圣滔
• 来源期刊: 井冈山学院学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 股指期货 套期保值 对冲 系统性风险
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与物理
• 页码范围: 73-75
• 页数: 3页
• 分类号: O213
• 字数: 3553字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8085.2007.02.023

摘要

股票指数期货是一种金融期货,对于大型资产组合的管理人而言,它的引入使资产管理人获得了对股票市场系统性风险进行管理的低成本金融工具.本文从股指期货进行系统性风险管理的基本原理入手,阐述了股指期货在资产组合管理中的运用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨彬	长江大学信息与数学学院	22	30	3.0	4.0
2	陈圣滔	长江大学信息与数学学院	23	59	5.0	7.0