基于SWARM的模拟股市及其特征性事实

• 作者: 于同奎 曹国华
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 基于主体的股市模型 复杂经济系统 特征性事实 SWARM仿真
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 建筑·管理工程
• 页码范围: 152-156
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|F224.12|F224.7
• 字数: 3386字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2007.11.035

摘要

根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真.对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实.模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹国华	重庆大学经济与工商管理学院	148	2124	27.0	37.0
2	于同奎	西南大学计算机与信息科学学院	9	38	4.0	6.0