资本资产定价模型在沪市拟合程度检验

• 作者: 张雯 李金垒 靳军会
• 来源期刊: 上海市经济管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 资本资产定价模型 β系数 回归分析 风险与收益
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 财会金融
• 页码范围: 58-63
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 4921字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3988.2008.06.010

摘要

资本资产定价模型是现代金融理论的重要基础,从一开始就处于金融理论研究的前沿.利用标准资本资产定价模型对从沪市选取的32支股票进行实证分析,得出的结论是:资本资产定价模型仍然不完全适合当前上海的股票市场,系统风险所占的比重不大,非系统因素起很大的作用,表明广泛运用投资组合会有良好的前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李金垒		12	13	2.0	3.0
2	靳军会		17	75	5.0	8.0
3	张雯		41	232	9.0	14.0