金融市场间波动溢出效应理论研究与评价

• 作者: 熊正德 谢敏
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: 波动溢出效应 单变量GARCH类模型 多变量GARCH类模型 向量SV模型
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 财政与金融
• 页码范围: 51-53
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 4579字
• 语种: 中文

摘要

金融市场波动溢出效应是指市场波动之间的相互传递相互影响关系,其研究将对资产组合配置、金融风险防范以及相关金融政策制定起着重要作用.文章从研究方法出发,对目前较为常用的三类模型--单变量GARCH类模型,多变量GARCH类模型以及向量SV模型进行了综合评价,并提出进一步研究的方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊正德	吉首大学商学院	9	164	7.0	9.0