CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算

• 作者: 何幼桦 汪文渊 谢潇衡
• 来源期刊: 上海大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险值VaR 信用风险 CreditMetrics模型 随机模拟法
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数理化科学
• 页码范围: 142-147
• 页数: 6页
• 分类号: O212.7
• 字数: 4353字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2861.2008.02.007

摘要

CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证,并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现金流的计算方法,即一类客户在n年内信用等级的各种转移情况下的贷款现金流折算.最后采用核估计方法计算贷款风险值VaR,并与原有模型的计算结果进行比对.根据比对结果,可以证明此方法是行之有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何幼桦	上海大学理学院	31	100	6.0	9.0
2	汪文渊	上海大学理学院	1	28	1.0	1.0
3	谢潇衡	上海大学理学院	3	40	2.0	3.0