基于投资者情绪的行为资产定价模型

• 作者: 姜伟 李潇潇 杨春鹏
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资者情绪 资产定价 过度反应 过度波动
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 95-98
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2471字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2008.04.022

摘要

沿用DHS模型研究框架建立了基于投资者情绪的资产定价模型,分析了投资者情绪对资产定价的影响,并利用该模型解释证券市场中的过度反应和过度波动等异常现象.论证了投资者情绪对长期市场收益具有反向影响,并且情绪交易者的存在导致短期资产价格波动变大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜伟	青岛大学经济学院	62	349	10.0	16.0
2	杨春鹏	青岛大学经济学院	51	930	15.0	29.0
3	李潇潇	青岛大学数学科学学院	8	80	5.0	8.0