基于支持向量机的集团信用风险预警研究

• 作者: 冯一宁 王来生 邓乃扬 邵元海 陈静
• 来源期刊: 中国农业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 支持向量机 巴塞尔新资本协议 企业集团 信用风险预警 逻辑回归
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 94-98
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4997字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-4333.2008.02.019

摘要

针对我国现有信用风险预警模型普遍以单一企业为样本,无法反映集团信用风险状况的问题,采用支持向量机算法,建立了企业集团信用风险预警指标体系,利用全国大额贷款和授信企业集团客户样本数据进行训练,提出了基于支持向量机的集团信用风险预警模型.理论分析及预警数值试验结果表明:基于支持向量机的集团信用风险预警模型与传统的基于逻辑回归算法预警模型相比,具有更好的泛化能力;在相同预警敏感水平下,采用前者预警的假负率为16.67%,与后者的23.45%相比具有更高的预警精度.基于支持向量机的集团信用风险预警模型可较好的应用于企业集团信用风险预警领域中.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈静	中国农业大学理学院	68	567	14.0	22.0
2	邓乃扬	中国农业大学理学院	33	410	11.0	19.0
3	王来生	中国农业大学理学院	49	555	14.0	20.0
4	邵元海	中国农业大学理学院	4	40	3.0	4.0
5	冯一宁	中国农业大学理学院	3	37	3.0	3.0