基于加权方差估计的降维

• 作者: 徐兴忠 赵俊龙
• 来源期刊: 中国科学A辑
• 关键词: 中心子空间 充分降维 切片逆回归 SAVE 等高回归MSC(2000)主题分类 62G08 62H05
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 页码范围: 1046-1066
• 页数: 21页
• 语种: 中文

摘要

提出一种新的降维方法,加权方差估计(WVE),它包含了切片平均方差估计(SAVE)作为特例.并且利用Bootstrap方法从WVE中选择出最优估计,给出了维数的选择方法.该最优估计通常远好于已有方法,比如切片逆回归(SIR)等.已有的许多方法,如SIR,SAVE等,通常对每个观测给予相同的权来估计中心子空间(CS).通过引入权函数,WVE根据观测样本距中心子空间的距离,对不同观测给予不同权重.权函数使得WVE在很一般或复杂的情形下有很好的表现,比如,回归变量的分布严重偏离椭圆对称分布.而椭圆对称分布假设是许多方法的基本假定,如SIR,SAVE等.和已有方法相比,WVE对自变量的分布不敏感.本文建立了WVE的相合性.与其他方法的模拟比较表明了WVE的优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐兴忠		43	158	7.0	11.0
2	赵俊龙		2	5	1.0	2.0