证券组合投资的一般失望模型的改进

• 作者: 万中 刘秀文 苗强
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 一般性失望模型 交易费用 卖空 证券组合投资
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 数理化科学
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: O21
• 字数: 3336字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2008.01.015

摘要

在一般性失望模型的基础上,给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型,该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且还考虑了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益,避免了方差与下方风险的诸多缺陷,并通过对沪深股市的模拟投资验证了所建模型的有效性和实用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	万中	中南大学数学科学与计算技术学院	43	218	7.0	12.0
2	刘秀文	中南大学数学科学与计算技术学院	3	11	2.0	3.0
3	苗强	中南大学数学科学与计算技术学院	3	5	1.0	2.0