基于概率约束的最优效用投资组合的一般模型

• 作者: 叶中行 叶蕾 胡华
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Markowitz 均值-方差模型 投资组合 概率约束 效用函数
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 1-3
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F830.9
• 字数: 2737字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2008.01.001

摘要

讨论投资者对未达到预期收益水平的概率有一定容忍限度的条件下使期望效用最大化的投资组合模型.在股票收益服从一般多元椭圆型联合分布时导出了最优解的隐函数表达式,证明了一个新的两基金定理, 从而推广了Markowitz的结果.由此还得到了计算最优投资组合的一个迭代算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系	80	1154	20.0	31.0
2	胡华	宁夏大学数学计算机学院	71	169	5.0	11.0
3	叶蕾	上海交通大学工业工程与管理系	7	27	3.0	5.0