正相协序列生成的平均移动过程的Davis大数定律的精确渐近性

• 作者: 王敏会
• 来源期刊: 北华大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 正相协序列 移动平均过程 Davis大数定律的精确渐近性
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学和化学
• 页码范围: 112-115
• 页数: 4页
• 分类号: O2114
• 字数: 1896字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4822.2008.02.004

摘要

{εt;t∈N*}是一严平稳零均值正相协随机变量序列,0<Eε21<∞,σ2=Eε21+2∞∑j=2 Eεj,εj,0<σ2<∞.{aj;j∈N}是一实数序列,且∞∑j=0|aj|< ∞.定义移动平均过程Xt=∞∑j=0 ajεt-j,t≥1,令Sn=n∑t=1Xt,n≥1.假设对某个δ'>0有E|ε1|2+δ'<∞对某个ρ>0有μ(n)=0(n-ρ).给出了∞∑n=0(lognδ/nP{|Sn|≥ε√nlogn}当ε→0时的精确渐近性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王敏会	青岛农业大学理学院	5	7	2.0	2.0