基于VAR模型的沪深股市基金指数的实证分析

• 作者: 林双钦 翁东东
• 来源期刊: 唐山学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 基金指数 向量自回归模型 协整检验 格兰杰因果关系
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 经济学研究
• 页码范围: 73-76,80
• 页数: 5页
• 分类号: O122.6
• 字数: 6087字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-349X.2008.02.028

摘要

以沪深股市基金指数为研究对象,通过向量自回归(VAR)模型、协整分析、向量误差修正模型(VECM)以及方差分解来检验两者之间的内在关系.结果表明,上证基金指数和深证基金指数对信息的反应不是非常一致,它们相互影响,且存在着长期均衡关系,上证基金数引导着深证基金指数,深证基金指数在一定程度上反过来影响着上证基金指数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翁东东		54	111	5.0	7.0
2	林双钦		1	2	1.0	1.0