加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型

• 作者: 张兴平 武润莲 陈玲
• 来源期刊: 中国电机工程学报
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 投标组合 风险计量 多时段条件风险价值
• 年，卷（期）: 2008,（16）
• 所属期刊栏目: 动力经济
• 页码范围: 79-83
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123
• 字数: 3721字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0258-8013.2008.16.013

摘要

在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量.发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险.同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性.条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型.应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大.算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张兴平	华北电力大学工商管理学院	44	663	14.0	24.0
2	陈玲		2	48	1.0	2.0
3	武润莲	华北电力大学工商管理学院	5	78	3.0	5.0