基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
股票预测在金融领域是一个重要的课题. LAMSTAR是一个用于存储、识别、比较和决策的网络系统.本文尝试开发一个关于短期股票预测的LAMSTAR网络应用程序, 每一次预测都会从历史数据里获取股票特征,然后输入 LAMSTAR网络.网络会自动检测各特征之间的多维非线性关系并编码,然后根据预测的趋势进行交易.本文提供了三个公司的预测结果,该预测结果非常有效.
推荐文章
基于神经网络的股票预测系统研究
多层前馈神经网络
粗集理论
属性约简
遗传算法
基于结构修剪神经网络的股票指数预测模型
股票指数预测
预测指标体系
BP算法
贝叶斯分析
网络结构修剪
混合神经网络和混沌理论的股票价格预测研究
混沌
时间序列
股票价格
神经网络
基于人工神经网络的股票高低点周期预测模型
人工神经网络
股票预测模型
数据预处理
高低点法
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 基于神经网络LAMSTAR的短线股票预测研究
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 神经网络 LAMSTAR 股票预测 短期预测
年,卷(期) 2008,(5) 所属期刊栏目 研究与实现
研究方向 页码范围 150-153
页数 4页 分类号 TP18
字数 4090字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2008.05.045
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李建洋 合肥工业大学计算机网络所 22 283 10.0 16.0
2 谢秀珍 龙岩学院数学与计算机科学学院 3 61 3.0 3.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (2)
节点文献
引证文献  (4)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1998(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2001(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2008(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2009(2)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(0)
2010(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2012(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
神经网络
LAMSTAR
股票预测
短期预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
8622
总下载数(次)
11
总被引数(次)
59030
  • 期刊分类
  • 期刊(年)
  • 期刊(期)
  • 期刊推荐
论文1v1指导