汇率预测理论与方法的发展

• 作者: 傅德红 曾兴波
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 汇率预测 理论 方法
• 年，卷（期）: sdjr_2008,（11）
• 页码范围: 46-47
• 页数: 2页
• 分类号: F830.7

摘要

次债危机愈演愈烈,美老牌金融机构纷纷倒闭,国际金融体系危机四伏,汇率的波动在所难免,不管是国家制定经济政策,还是企业规避汇率风险,汇率预测都显得尤为重要。本文对国内外汇率预测的理论和方法进行了分析总结,得出了结论:大多数传统的时间序列模型是线性的,不能抓住非线性时间序列数据的内在特征。而非参数方法能发现观察结果和输入数据的关系,不需要事先确定模型,通过训练之后,其拟合结果更为理想。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅德红	武汉大学经济与管理学院	2	3	1.0	1.0
2	曾兴波	武汉大学经济与管理学院	2	3	1.0	1.0