信用风险优化模型及其智能计算

• 作者: 刘方爱 赵庆祯 马孝先
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 数学
• 关键词: 信用风险 风险度量 智能计算 模糊规划
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 273
• 页数: 1页
• 分类号: F832.4|O224
• 语种: 中文

摘要

采用模糊规划方法,对模糊不确定环境下的信用风险度量和投资优化问题进行了模型的构建与仿真研究.基于具有自对偶性的可信性测度,提出了模糊条件在险价值作为信用风险度量,并构建了带有投资和收益等约束条件限制的信用风险最小化模型.其中,所考虑市场信用资产预期收益的可能性分布,用指数型模糊变量来刻画.