基于小波支持向量机的金融预测

• 作者: 汤凌冰 汤凌霄 盛焕烨
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 波动率 小波支持向量机
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 12-15
• 页数: 4页
• 分类号: TP271

摘要

基于小波分析与支持向量核函数理论构造了一个小波支持向量机（WSVM），用以预测金融时间序列的波动率．与采用高斯核的标准支持向量机相比，由于小波核结合了小波分析的多分辨特性，因此可以更好地逼近任意非线性函数．仿真实验表明，小波支持向量机在股指收益波动率预测中具有较好性能．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤凌霄	长沙理工大学管理学院	34	195	7.0	13.0
2	汤凌冰	上海交通大学计算机系	3	23	2.0	3.0
3	盛焕烨	湖南商学院计算机与电子工程学院	1	0	0.0	0.0