开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析——以上证指数和恒生指数为例

• 作者: 丁杰
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 上证指数 恒生 COPULA COPULA 指数和 度量指标 收益率序列 ARCHIMEDEAN 风险分析 随机变量
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 73-75
• 页数: 3页
• 分类号: F832.51

摘要

【正】一、copula函数的相关理论介绍(一)copula的定义和Sklar’S定理Copula函数原义是"连接","交换"的意思,可以理解为"相依函数"或"连接函数",它是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数。二维Copula函数C是定义在I2=[0,1]×[0,1]上,满足以下条件的函数:

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁杰	江西农业大学南昌商学院	2	0	0.0	0.0