风险模型的极值联合分布

• 作者: 孔辉利
• 来源期刊: 包钢科技
• 学科: 数学
• 关键词: 古典风险模型 马尔可夫性 破产时间
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 其它
• 页码范围: 97-98
• 页数: 2页
• 分类号: O211.5
• 字数: 1323字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-5438.2009.01.034

摘要

文章讨论了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前,从负余额首次返回到零点前及最后一吹返回零点前3种时期内余额的极大值和极小值的联合分布公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔辉利		6	2	1.0	1.0