多元广义自回归条件密度建模及应用

• 作者: 张世英 蒋翠侠
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: GARED模型 JSU分布 极大似然估计
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 82-92
• 页数: 11页
• 分类号: F224.0
• 字数: 9163字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2009.01.009

摘要

广义自回归务件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具,这对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义.在一元GARCD-JSU模型的基础上,提出了多元GARCD-JSU模型并给出其向量表示;利用动态条件相关设定,给出多元GARCD-JSU模型的简化表示;接着给出了模型参数的三阶段极大似然估计方法和诊断检验方法.最后,对中国股市进行了实证研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	蒋翠侠	山东工商学院数学与信息科学学院	20	233	7.0	15.0