扩展自回归条件久期模型的概率性质

• 作者: 刘伟 王慧敏 陈敏
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 扩展的ACD模型 严平稳 重尾
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 682-689
• 页数: 8页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2683字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2009.04.010

摘要

本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必要条件.在一定的正则条件下研究了模型矩的性质.最后我们证明AACD过程在保证严平稳遍历的条件下,其边际分布具有重尾的概率性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘伟	中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所	422	5903	37.0	59.0
2	王慧敏	河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室	235	2937	27.0	42.0
3	陈敏	中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所	152	2213	23.0	42.0