一族GARCH模型的概率性质

• 作者: 刘继春 姚伟杰 李正开
• 来源期刊: 厦门大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 广义自回归条件异方差 严平稳性 遍历性 惟一性 模拟
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 460-464
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4011字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0438-0479.2004.04.009

摘要

简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδl=gl-1+ct-1hpt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘继春	厦门大学数学科学学院	11	40	4.0	5.0
2	姚伟杰	厦门大学数学科学学院	2	5	2.0	2.0
3	李正开	厦门大学数学科学学院	2	5	2.0	2.0