不完全市场的保险定价研究

• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 不完全市场 累积损失 保险定价 倒向随机微分方程
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 969-987
• 页数: 19页
• 分类号: O211.63|F832.5
• 字数: 9784字
• 语种: 中文

摘要

完全市场上的保险定价问题是人们比较熟悉的研究内容,但它不符合市场实际.本文在不完全市场上研究保险定价的问题.通过对累积保险损失的分析,建立在累积赌付下的保险定价模型;基于对一个无风险资产和有限多个风险资产的投资,建立保险投资定价模型.通过变形,得到相应的保险价格的倒向随机微分方程,并利用倒向随机微分方程的理论和方法,得到了相应的保险价格公式.最后,给出释例进行了分析.本文的研究,不用考虑死亡率、损失的概率分布等因素,为保险定价提供了新的思路,丰富了有限的保险定价方法.