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摘要:
在不完全市场条件下,对熵定价公式进行推导;在此基础上,推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式;并利用套期保值参数,对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。
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文献信息
篇名 熵定价公式的套期保值参数研究及其在动态对冲中的应用
来源期刊 四川理工学院学报:自然科学版 学科 数学
关键词 熵定价 对冲 套期保值参数 风险管理 不完全市场
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 数理基础科学
研究方向 页码范围 92-96
页数 5页 分类号 F830.9|O211.6
字数 3387字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱文莉 西南财经大学经济数学学院 4 2 1.0 1.0
2 阮鑫丰 西南财经大学经济数学学院 3 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
熵定价
对冲
套期保值参数
风险管理
不完全市场
研究起点
研究来源
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期刊影响力
四川理工学院学报(自然科学版)
双月刊
1673-1549
51-1687/N
四川省自贡市汇兴路学苑街180号
chi
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