可变下限的负二项风险模型的破产概率

• 作者: 余晖 张新亮 王志明
• 来源期刊: 武汉科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 负二项分布 破产下限 破产概率 盈余
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 基础理论与应用研究
• 页码范围: 110-112
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1685字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3644.2009.01.026

摘要

考虑了理赔次数服从负二项分布的风险模型,在破产下界为可变函数情形下证明了调节系数R的存在性,得出最终破产概率满足的表达式,同时证明了破产概率满足Lundberg不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志明	武汉科技大学理学院	20	74	6.0	8.0
2	余晖	武汉科技大学理学院	2	6	2.0	2.0
3	张新亮	武汉科技大学理学院	2	6	2.0	2.0