基于模糊时间序列的投资组合折中规划

• 作者: 刘洋 庄新田 池丽旭
• 来源期刊: 东北大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊时间序列 梯形模糊数 半绝对偏差函数 折中规划
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 901-904
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4014字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1005-3026.2009.06.036

摘要

通过建立证券价格为梯形模糊数的模糊时间序列预测证券价格,并以预测值与购买价格的比值衡量投资收益,以预测收益低于期望值的半绝对偏差计量投资风险,建立二目标投资规划模型,采用折中规划的方法求解,与均值-绝对偏差模型投资组合效果进行对比.对15只上证50指标股进行实证分析表明:折中规划可以根据市场的运行趋势进行投资决策,并且可以避免均值-绝对偏差二目标规划在严格数据约束下的无效解问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘洋	东北大学工商管理学院	84	704	13.0	25.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
3	池丽旭	东北大学工商管理学院	5	234	3.0	5.0