基于Agent股票市场仿真系统中个体行为的研究

• 作者: 田大钢 陈保国
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 计算经济学 Multi-Agent 复杂自适应系统 行为金融学
• 年，卷（期）: 2009,（36）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 38-40
• 页数: 3页
• 字数: 6703字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2009.36.024

摘要

以行为金融学的观点为依据,借助复杂自适应系统的理论,通过计算机编程来实现股票市场的仿真过程.在模拟中引入真实的市场指数,得到较为符台实际的仿真结果.通过对仿真数据的分析,再现与解释了某些从实际交易数据表现出来的传统金融数量模型不易解释的异常现象,进而研究仿真系统中主体行为的变化对宏观市场所带来的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田大钢	上海理工大学管理学院	54	437	12.0	19.0
2	陈保国	上海理工大学管理学院	1	2	1.0	1.0