基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用

• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: Copula 贷款组合 组合优化
• 年，卷（期）: 2009,（22）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 6744-6747,6756
• 页数: 5页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3403字
• 语种: 中文

摘要

将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析.指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流动性风险控制问题.更好地反映了贷款组合的真实风险,兼顾了资产组合的收益与市场风险的暴露.