股票时间序列数据的分段符号化表示及实现

• 作者: 曹茸
• 来源期刊: 电脑知识与技术：学术交流
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 停板规则 固定窗口 符号化 行程编码
• 年，卷（期）: 2009,（6X）
• 页码范围: 5035-5036
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91

摘要

分析了股票市场高度非线性的特点,总结了时间序列数据的分段算法,针对股票时间序列数据实现了基于斜率提取边缘点的分段表示方法,根据我国国内股票价格10%的停板限制,提出了考虑时间长度和停板规则的八元符号化表示方法。该方法既考虑了股票价格的涨幅因素,又考虑了时间长度,能有效的表示股票价格的涨跌和时间的关系,并给出理论分析和验证结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹茸	西安欧亚学院信息工程学院	5	13	2.0	3.0