基于核密度估计的VaR-GARCH模型改进

• 作者: 侯飞 李伟珍 李述山
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH 时变风险价值 核密度估计 标准化扰动
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 31-33
• 分类号: F830
• 字数: 2192字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6197.2010.05.008

摘要

对GARCH模型下标准化扰动的分布进行非参数核密度估计,并应用标准化扰动的核密度估计分布来计算时变风险价值.最后通过实证分析验证了此模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李述山	山东科技大学信息科学与工程学院	30	140	6.0	10.0
2	李伟珍	山东科技大学信息科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
3	侯飞	山东科技大学信息科学与工程学院	1	0	0.0	0.0